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Bridging the gap between the distribution of realized (ECU) volatility and ARCH modelling (of the Euro): the GARCH-NIG model

Forsberg, l.

Spoglio 2002

Fa parte di
Nel fascicolo a.2002:v.17:n.5 (Settembre-Ottobre)
  • Scheda
Testo
Spoglio
Descrizione *Bridging the gap between the distribution of realized (ECU) volatility and ARCH modelling (of the Euro): the GARCH-NIG model / Lars Forsberg, Tim Bollerslev
Anno pubblicazione 2002
Primo Autore
Forsberg, l.
Coautore
Bollerslev, T.
Fa parte di Journal of applied econometrics , p. 535-548
Nel fascicolo a.2002:v.17:n.5 (Settembre-Ottobre)